孜孜研究不测风云与风险模型
时间:2021-05-03 08:43 来源:澳门大富豪线上赌场日报 浏览次数:

在保险业,尤其是财产保险业务中,最大的保险风险莫过于巨灾事件而导致的巨额索赔,一次巨灾索赔可以导致保险公司偿付能力不足甚至破产。对巨灾风险进行建模与研究,是风险管理领域的重要的问题,而建模的核心数学工具之一,就是相依重尾风险模型。

近期,由澳门大富豪线上赌场商学院院长江涛教授领衔撰写的学术著作《相依重尾风险模型的渐近分析》,由科学出版社出版。书中以重尾分布相关理论为基础,从保险行业风险管理的角度,量化巨灾风险和金融风险及其相依性、多维性对保险公司偿付能力造成的影响,对保险公司稳健经营以及风险预警具有一定的应用参考。

所谓重尾分布,是一种概率分布模型。书中首先对该模型做了全景式鸟瞰,指出“有些东西可以超乎想象的大,而且出现这么大东西的概率比想象的大,”并进一步通过在众多领域广泛出现的幂律分布、语言学中的齐普夫律以及经济学中的帕累托法则等,从不同侧面对重尾现象进行展示。

在理论基础上,该书结合经典的更新风险模型,充分考虑保险产品的多样性以及由此带来的相依性、保险资金风险投资带来的金融风险以及与索赔风险的交互作用,建立了相应的风险模型,并研究了模型中破产概率的渐近估计问题。

对于该书的学术价值与应用前景,相关同行专家,上海对外经贸大学校长汪荣明教授,浙江省特级专家、浙江大学统计学教授、中国科学院系统科学研究所副所长、杰出青年基金获得者杨晓光研究员,均给予了正面的评价。

综合几位专家的评价,该书有如下几点特点。首先,相关研究有助于细化巨灾分布的特性,丰富巨灾风险管理的工具与手段,尤其是基于一个大跳原理的若干结论与思想,可以渗透到相关的风险管理策略中去;其次,有助于对一些相依风险进行分类与管理。在涉及到金融风险与保险风险耦合的问题中,有关结果与思想可以运用到保险资金在金融市场上的运作等;第三,多维破产概率的一些结果,对于一些保险产品的设计与评估,可以提供更加有效的依据;第四,该书具有共性导向、交叉融通的特色。相关理论结果对于应用概率的其他分支,如排队论、更新理论等,具有一定的应用价值;第五,书中主题内容大多源于作者近几年的研究成果,这些成果不仅将前人的成就提纲挈领进行总结,而且结合实际给出了较为贴切的数学刻画,有一定的可操作性,其中部分成果被学界同行多次引用。相信该书不仅可以作为相关领域科研工作者和研究生的参考,而且对保险行业的精算人员也大有裨益。(本站编辑 祝婷兰摘编)